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          • teoría del arbitraje
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        • Definition(s)
          • La teoría del arbitraje es una teoría que estima la rentabilidad esperada o tasa de retorno de un activo como una función lineal de diversos factores macroeconómicos. De forma sencilla, es una ecuación lineal que depende de unos factores (F) y de unos parámetros o coeficientes beta a los que se suma una constante, que es el llamado activo libre de riesgo (rf). De esta manera, su objetivo es calcular la rentabilidad esperada de un activo. Los factores (F) son magnitudes macroeconómicas como el Producto Interior Bruto (PIB) y los parámetros beta indican la sensibilidad de la rentabilidad ante cambios en estas magnitudes y, además, la dirección de dichos cambios. Economipedia - by Luis M. Sosa
        • Example sentence(s)
          • La Teoría del Arbitraje o en inglés Arbitrage pricing theory (APT) dice que el retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado como una función lineal de varios factores macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambios en cada factor es representada por un factor específico, el coeficiente beta. - Wikipedia en español by Luis M. Sosa
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          • Modèle d'évaluation par arbitrae
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        • Definition(s)
          • L’idée sur laquelle repose le modèle d’évaluation par arbitrage, créé par Stephen Ross, est qu’il n’existe pas d’opportunités d’arbitrage durables dans le temps. Autrement dit, dans le cas de deux actifs aussi risqués l’un que l’autre, si la rentabilité de l’un est plus intéressante à un moment donné, elle ne durera pas dans le temps et reviendra au même niveau que le second actif. D’où l’impossibilité de toute opportunité d’arbitrage. LeLynx.fr - by Germaine
        • Example sentence(s)
          • Les recherches de Ross portent sur les marchés financiers, la finance d’entreprise et l’économie de l’incertain… Mais il est certainement mieux connu pour ses travaux sur la théorie des signaux et de l’agence, le modèle d’évaluation par arbitrage (APT) et la valorisation des actifs financiers tels que les options. - Fontaine, Les grands auteurs en finance by Germaine
          • Le modèle d'évaluation par arbitrage ou MEA (en anglais, arbitrage pricing theory ou APT) est un modèle financier d'évaluation des actifs d'un portefeuille qui s'appuie sur l'observation des anomalies du MEDAF et considère les variables propres aux firmes susceptibles d'améliorer davantage le pouvoir prédictif du modèle d'évaluation. - Wikipedia by Germaine
          • Le modèle d'évaluation par arbitrage (MEA) a été développé en 1976 par Stephen Ross. Le MEA représente une alternative à la théorie moderne du portefeuille (TMP). (…) Le modèle d'évaluation par arbitrage modélise la rentabilité exigée et le coût des fonds propres sous forme de fonction linéaire à partir de différents facteurs macro-économiques. - Moneyland by Germaine
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  • Compare this term in: albán, arab, örmény, bolgár, német, angol, perzsa (fárszi), koreai, lengyel, portugál, román, orosz, ukrán

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